Bienvenue dans le trading algorithmique

Ce que tu sauras faire

À la fin de cette leçon, tu pourras décrire le rôle d'un Expert Advisor, séparer une idée de trading de sa mise en œuvre et rédiger une première hypothèse testable. Aucun niveau de programmation n'est requis. Prévois un carnet ou un document pour conserver tes observations ; les exercices de ce cours utilisent un compte de démonstration.

Un robot exécute des règles, il ne valide pas une idée

Un Expert Advisor, ou EA, est un programme qui fonctionne dans MetaTrader 5. Il peut observer des données, gérer des ordres et réagir à des événements. Un indicateur calcule ou affiche une information ; afficher une flèche n'implique pas qu'un ordre a été envoyé. Une stratégie est l'ensemble des règles de décision ; l'EA en est une réalisation technique. La documentation distingue ces catégories et leurs usages. Source : MetaTrader, présentation du trading algorithmique.

Supposons que ton idée soit : « Après une forte baisse, le prix revient souvent vers sa moyenne. » Cette phrase ne permet pas encore de trader. Que signifie « forte » ? Quelle moyenne ? Combien de temps attend-on ? Que fait-on si la baisse continue ? Un robot peut appliquer une réponse à chacune de ces questions, mais sa régularité ne prouve pas que les réponses sont pertinentes.

L'automatisation apporte surtout de la répétabilité. Deux expériences avec les mêmes données, paramètres et conditions devraient être explicables de la même manière. Elle accélère aussi les erreurs : une règle ambiguë exécutée cent fois reste une règle ambiguë.

Suivre toute la chaîne de décision

Décompose ton futur système en cinq étapes : données disponibles, signal, contrôle du risque, demande d'ordre, résultat d'exécution. Imagine une moyenne mobile calculée à la clôture d'une bougie. Le signal est valide, mais le spread dépasse la limite définie : aucun ordre ne doit partir. Autre situation : l'ordre est envoyé, puis refusé. L'EA doit enregistrer le refus, pas annoncer une position inexistante.

Dans MT5, un ordre est une instruction ; une transaction, appelée deal, matérialise une exécution ; une position représente une exposition ouverte. Un ordre peut produire plusieurs transactions. Ces distinctions évitent de compter une sortie partielle comme une stratégie supplémentaire. Source : principes des opérations MT5.

Pour chaque essai, conserve donc une trace de la raison du signal, du risque estimé, de la requête envoyée et de la réponse reçue. Un graphique de performance ne remplace pas cette trace.

Exemple hypothétique : gagner souvent et perdre au total

Un système réalise dix opérations. Sept gagnent 4 € chacune ; trois perdent 12 € chacune. Avant frais, le résultat est 7 × 4 − 3 × 12 = −8 €. Avec 0,50 € de coûts par opération complète, il devient −8 − 10 × 0,50 = −13 €.

Le taux de réussite est pourtant de 70 %. L'information utile n'est donc pas seulement « combien de fois ai-je gagné ? », mais aussi « combien ai-je gagné ou perdu à chaque fois, après coûts ? ». À fréquence de réussite identique, la stratégie aurait besoin d'un gain moyen brut supérieur à 41 / 7, soit environ 5,86 €, pour compenser les 36 € de pertes et les 5 € de coûts de cet exemple.

Ce calcul décrit dix opérations inventées. Il ne permet pas d'estimer précisément les résultats futurs. Il sert à montrer pourquoi une promesse fondée uniquement sur un taux de réussite est incomplète.

Construire ton carnet d'expériences

Ouvre une fiche avec six rubriques : idée, règles, données, coûts, résultat, décision. Donne un identifiant à l'expérience, par exemple FOND-001. Inscris ce que tu cherches à apprendre avant de lancer un test. « Comprendre les refus d'ordres » est un objectif valable, même si le résultat financier est négatif.

Ton premier parcours comporte trois étapes. D'abord, apprendre les commandes et le fonctionnement sur un compte de démonstration. Ensuite, rejouer un historique pour examiner le comportement de règles figées. Enfin, observer ces mêmes règles sur de nouvelles données en démonstration. Ne mélange pas dans une seule courbe un résultat historique, une période modifiée après observation et une expérience suivie en temps réel : chaque partie répond à une question différente.

Atelier : transformer une intuition

Rédige une fiche pour « acheter quand ça monte ». Choisis un instrument exact, une unité de temps, un événement d'entrée observable, une sortie, une limite de positions et une condition d'abstention. Tu peux choisir des valeurs arbitraires pour apprendre, mais marque-les « paramètres pédagogiques ». Explique ensuite à une autre personne ce qui se produit si le signal revient alors qu'une position est déjà ouverte.

Exercice et correction

Un vendeur annonce 90 % de réussite sur vingt opérations, sans préciser la perte moyenne ni les frais. Peux-tu conclure que son robot est rentable ? Quelles trois informations demandes-tu d'abord ?

Correction : non. Demande le résultat net complet, la distribution des gains et pertes, et l'historique d'équité incluant les positions ouvertes. Il faut également connaître la période, les conditions de test et les variantes essayées. Deux grosses pertes peuvent absorber dix-huit petits gains ; des pertes encore ouvertes peuvent manquer au solde affiché.

À retenir

Le premier résultat attendu de ce cours est une méthode de travail vérifiable. Tu progresseras en expliquant ce que le robot a observé, décidé et réellement exécuté. Dans la prochaine leçon, tu prépareras un environnement MT5 dont les caractéristiques sont consignées, afin que tes expériences soient comparables.