Construire une stratégie testable

Objectifs et prérequis

Tu sais maintenant lire une fiche de symbole. Tu vas écrire des règles sans interprétation, calculer un volume théorique et reconnaître les cas où aucun ordre ne doit être envoyé. Le modèle de cette leçon est pédagogique : il ne prétend pas posséder un avantage de marché.

Partir d'un contrat de décision

Une stratégie complète précise son univers, son horloge, son entrée, ses sorties, sa taille et ses interdictions. « Croisement de moyennes » n'est qu'un morceau de cette description. Ajoute : quelles moyennes, sur quelle bougie, à quel moment, avec quelle position déjà ouverte et avec quel traitement d'un ordre refusé ?

Écrivons un exemple hypothétique sur un symbole de démonstration, en M15. À la première cotation d'une nouvelle bougie, on compare une moyenne courte de 10 périodes et une longue de 30 périodes sur les deux bougies terminées. Il y a un croisement haussier si la courte était inférieure ou égale à la longue sur la plus ancienne, puis strictement supérieure sur la plus récente. Aucune décision ne repose sur la clôture future de la bougie en cours.

Dans CopyBuffer, la position zéro désigne la bougie courante. Les valeurs de la dernière bougie terminée commencent à la position un. Vérifier le nombre de valeurs effectivement copiées et leur ordre reste nécessaire. Source : référence MQL5 de CopyBuffer.

Notre exercice n'autorise qu'une position, ignore les nouveaux signaux tant qu'elle existe, et n'augmente jamais sa taille après une perte. La sortie est déclenchée par un stop, une cible ou un délai maximal annoncé avant le test. Ces choix donnent un système observable ; leur valeur économique reste à évaluer.

Définir le risque avant le volume

Choisis d'abord un niveau d'invalidation cohérent avec la règle testée. Calcule ensuite la perte associée à un volume de référence entre le prix d'entrée prévu et ce stop. Dans MT5, OrderCalcProfit estime le résultat dans la devise du compte selon le symbole, le sens, le volume et les deux prix fournis. Ce calcul n'est pas une garantie d'exécution ; les coûts et hypothèses de glissement doivent être traités explicitement. Source : OrderCalcProfit.

La relation simplifiée est volume théorique = budget de risque / perte estimée pour un lot. Elle suppose ici une relation proportionnelle au volume. Le volume retenu doit être arrondi vers le bas au pas autorisé, respecter les minimums et maximums, puis être recalculé. Une vérification de marge vient ensuite ; elle ne remplace pas la vérification de perte.

Exemple hypothétique : arrondir dans le bon sens

Une équité fictive de 1 000 € et un budget pédagogique de 0,5 % donnent 5 €. Nous réservons 1 € à des coûts et au glissement de scénario, laissant 4 € pour le mouvement jusqu'au stop. La perte estimée pour un lot est de 160 € : le volume théorique vaut 4 / 160 = 0,025 lot.

Si le pas autorisé est de 0,01 et le minimum de 0,01, on retient 0,02 lot. La perte de mouvement devient 3,20 € ; avec la réserve de 1 €, le scénario atteint 4,20 €. Arrondir à 0,03 donnerait 5,80 € et dépasserait le budget. Avec un minimum de 0,05, aucun volume admissible ne conviendrait.

Pour comparer des résultats de tailles différentes, on peut exprimer chaque opération en R, le risque initial prévu pour cette opération. Si ce risque vaut 5 € et que le résultat net est −6 €, le résultat vaut −1,2 R. Le stop demandé n'a donc pas empêché une perte supérieure à un R dans ce scénario.

Prévoir les cas limites

Décris une réponse pour chaque situation : données insuffisantes, prix absent ou trop ancien, marché fermé, spread excessif, volume invalide, marge insuffisante, ordre refusé, terminal redémarré. « Réessayer jusqu'à réussir » n'est pas une réponse complète : une boucle peut multiplier les demandes ou les expositions.

Définis aussi une limite de risque cumulé. Trois positions présentant chacune 0,5 % de risque théorique représentent déjà 1,5 % si leurs stops sont atteints, avant dépassements éventuels. Sur plusieurs symboles, un compteur de positions seul ne décrit pas l'exposition. Deux ordres très différents peuvent avoir des risques monétaires sans rapport.

Atelier de vérification visuelle

Transforme ton contrat en une grille avec dix lignes d'événements attendus. Fais défiler manuellement un historique : indique à chaque nouvelle bougie si le signal existe, si le filtre autorise l'entrée et quelle sortie serait applicable. Si tu disposes d'un EA dont le code correspond à ces règles, compare ce relevé à une exécution visuelle dans le testeur. Sinon, garde le relevé papier : aucun EA externe n'est nécessaire pour formaliser les règles.

Consigne séparément un désaccord de logique et une différence d'exécution. Une entrée sur la mauvaise bougie est un problème de logique ; une requête correcte refusée pour volume invalide est un problème de validation. Changer les paramètres ne corrige pas ces deux causes de la même manière.

Exercice et correction

L'EA reçoit cinq cotations pendant la même bougie après un croisement. Il ouvre cinq positions. Quelle règle manque ? Puis recalcule un volume pour 6 € de budget, 1 € de réserve, une perte par lot de 200 € et un pas de 0,01.

Correction : il manque au minimum l'unicité de décision par bougie et le contrôle de position ou d'ordre existant. Pour le volume, (6 − 1) / 200 = 0,025, arrondi vers le bas à 0,02. Le scénario de perte total vaut 5 €, sous les hypothèses données. Il faut encore vérifier le volume minimal et la marge.

À retenir

Une stratégie est testable lorsqu'une autre personne peut reproduire ses décisions sans te demander d'interpréter le graphique. Conserve ton contrat de décision avant d'examiner sa performance : il permettra de distinguer correction d'un bug et modification de la stratégie.